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진행중인 증권투자 알고리즘에 대해서...190908
[닉] 운영자   [조회] 30  [댓글] 0  [도움] 0   [날짜] 19-09-06 13:36 [ 목록 ]

안녕하세요 구독 운영자입니다.

 

현재 진행중인 선물 알고리즘은 투자금 1억을 기준으로 일100회의 중빈도로 투자하고 있으며,

시뮬레이션과 모의투자의 결과가 매우 좋게 나옵니다만 실전에서는 "체결오차"라는 매우 큰 리스크가 있습니다.

 

체결오차는 진입과 청산주문가에 현재가가 닿을 시 체결되는 것으로

실전에서는 체결이 안될 수 있으며 이로인해 시뮬과 모투에서의 수익이 손실로 전환될 수도 있습니다.

 

최악의 시나리오로 검증을 한다면 매수 시 매도잔량1호가로 체결하고 매도 시 매수잔량1호가로

체결되도록 하면 되나 이 경우 중빈도(100회) 매매를 하는 알고리즘들은 거의 대부분 손실로 마감될 것입니다.

 

+ 시스템 개발 단계는

시뮬레이션(과거), 시뮬레이션(실시간), 모의투자(실시간), 실전투자로 구성되어 있으며,

각 단계별 수익 오차를 최소한으로 줄이기 위해 연구를 진행 하고 있습니다.

현재 시뮬레이션과 모의투자의 오차를 검증하고 있고 실전 결과를 예측하고 있는 단계입니다.

 

+ 선물 실전투자는

자기자본 50%와 외부자금 50%로 구성하여 투자를 진행할 예정이며,

실전에서 목표는 모의투자 수익률의 20%를 달성하는 것입니다. 더불어

알고리즘에 따른 모투와 실전의 괴리율 파악하고, 이후 시뮬레이션만으로 실전 수익을 정확히 예측하는

프로세서를 구축하는데 있습니다.

 

+ 시스템의 구성은

신호 시스템과 주문 시스템이 별도로 존재하고, 신호 시스템은 단일신호와 멀티신호로 구성되며,

멀티신호는 네트워크 개념으로의 구성을 고려하고 있습니다. 머신러닝은 강화학습을 고려하고 있습니다.

 

+ 개발하면서 느낀 것은

핵심 알고리즘과 상관없는 일(제반시스템)에 2/3의 에너지를 쏟았다는 것입니다.

이미 해 본 누군가가 이것들을 알려줬다면 많은 시간과 돈을 아낄 수 있었을 것입니다.

지금도 수많은 시스템 투자자들이 아까운 시간과 돈을 쓰지만 실상 겉돌기를 하고 있을 가능성이 큽니다.

이러한 분들을 위해 저희가 할 수 있는 역활을 찾아 보고 있습니다.

 

+ 주식 알고리즘은

100종목 중 조건에 맞는 종목을 하루 1~2회의 저빈도로 매매하는 알고리즘으로 세금을 빼면 수익은 제로 수준이며,

거래할 때마다 0.2%씩 누적적으로 손실이 가중되는 구조입니다.

투입된 시간과 자본에 비해 결과가 현저히 떨어지는 상황이라 판단됩니다.

2023년 정도면 거래세가 없어지고 양도세로 전환된다고 하니 그 때 다시 진행할 예정입니다.

 

+ 진행했던 유튜브 단타매매는

알고리즘 자동매매를 보면 바보같은 또는 엉뚱한 매매를 하는 경우가 상당히 많습니다. 그래서

사람이 보면서 하면 더 잘할 수 있다는 판단하에 직접 해 보았으나

시간적, 정신적, 육체적 피로가 사람이 감당하기에는 너무 힘들어 장기적으로 수익을 볼 수 없다는 결론에 도달했습니다.

그럼에도 불구하고 소액(100만원)으로 도전(경험)해 보고 싶은 분들을 위해 서비스를 다시 제공할 예정입니다.

 

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